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2023-05-29 19:01這里講的是不用時間序列建模的回歸模型也要檢測數(shù)據(jù)的平整性嗎?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-30 10:14
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同學(xué)你好。即便不用時間序列模型建模,例如不用趨勢模型、AR模型、MA模型等,但是由于你使用的數(shù)據(jù)是時間序列,這些時間序列數(shù)據(jù)可能會扭曲OLS回歸,因此需要檢驗(yàn)時間序列數(shù)據(jù)是否含有單位根。
