馬同學(xué)
2023-05-30 18:16沒明白，PV收，浮不是等于1的嗎？前面不是剛剛講過的嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-31 14:43
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
浮動(dòng)利率債券的價(jià)值只有在付息日當(dāng)天回歸面值
而在t時(shí)刻，浮動(dòng)利率債券的價(jià)值≠面值，因?yàn)楦?dòng)利率債券的折現(xiàn)率并不是浮動(dòng)利率的票面coupon
例如在0時(shí)刻
浮動(dòng)利率債券的折現(xiàn)率是0時(shí)刻定的
浮動(dòng)利率的票面coupon是0時(shí)刻定的
此時(shí)0時(shí)刻，浮動(dòng)利率債券價(jià)值就是債券面值
而在t時(shí)刻
浮動(dòng)利率債券的折現(xiàn)率是t時(shí)刻定的，t時(shí)刻~1時(shí)刻的折現(xiàn)率
浮動(dòng)利率的票面coupon是0時(shí)刻定的
此時(shí)t時(shí)刻浮動(dòng)利率債券價(jià)值≠面值
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