齊同學(xué)
2023-05-30 20:31liquidity of interest rate futures decreases for forward rate further in the future 什么意思
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-05-31 10:04
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同學(xué),下午好。
這句話是說利率期貨流動性在未來會進(jìn)一步下降,所以STIR futures只能對沖短期債券的利率風(fēng)險。
