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2023-05-31 08:02為什么是positive serial correlation？為什么是deflated standard error？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-31 13:28
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同學(xué)你好。金融數(shù)據(jù)通常出現(xiàn)正序列相關(guān)性，在序列相關(guān)性研究中現(xiàn)在簡化了只研究正序列相關(guān)性的后果，因此默認(rèn)序列相關(guān)性是正序列相關(guān)性除非有說明，本題關(guān)于序列相關(guān)性的影響也是關(guān)于正序列相關(guān)性的影響。
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追問
為什么是deflated standard error？
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追答
序列相關(guān)性使得有效性不存在，有效性講的是在無偏估計(jì)量中方差最小，既然違反了有效性，那么估計(jì)量方差不是最小的。例如有效下最小為0.1，違反了有效性下實(shí)際方差為0.2，實(shí)際方差高于理論使用的方差，低估標(biāo)準(zhǔn)誤。
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追問
沒大看懂，能在詳細(xì)講講嗎？謝謝！
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追問
為啥有效性講的是在無偏估計(jì)量中方差最小，既然違反了有效性，那么估計(jì)量方差不是最小的。
然后什么是實(shí)際方差什么是理論方差 -
追答
同學(xué)你好。如果滿足有效性，說明無偏估計(jì)量方差是最小的（這是有效性的含義）。如果不滿足有效性，側(cè)面就說明了無偏估計(jì)量方差不是最小的，否則無偏估計(jì)量最小的方差可以得出有效性。
回歸默認(rèn)系數(shù)是滿足無偏有效一致，在有效性下方差最小假設(shè)為0.1（這是理論的）。實(shí)際上是違反了有效性，方差并不是最小的，假設(shè)為0.2（這是實(shí)際的）。實(shí)際方差高于理論的方差，而我們使用的是默認(rèn)狀態(tài)下有效性條件，低估標(biāo)準(zhǔn)誤。
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