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2023-05-31 21:31Pavonia Case Scenario中,選項(xiàng)C為什么不正確
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-01 11:14
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同學(xué),上午好,可以貼下題干相關(guān)信息嗎?
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追問
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追答
同學(xué),上午好。
前半句話Laddered portfolio能增加流動(dòng)性是正確的。
后半句話:Lawson原來(lái)的資產(chǎn)是Bullet;Wharton原來(lái)的資產(chǎn)是Barbell。如果換成Laddered,Lawson會(huì)增加再投資分險(xiǎn),Wharton的久期也會(huì)減少,也是正確的。所以答案選A。
Reinvestment risk的排序:Barbell > Laddered > Bullet
Convexity大小排序:Barbell > laddered > bullet
