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2023-06-01 09:54第一題中，用交易前的價(jià)格作為基準(zhǔn)，究竟是28呢，還是20.34，還是23.01呢。第二題中用23.01作為了決策價(jià)，但23.01是日中的價(jià)格的呀，這是不是與第一題用交易前的價(jià)格作為決策價(jià)相互矛盾了呢。
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-06-01 10:16
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同學(xué)你好，
Pre-trade benchmark是交易前就設(shè)定好的價(jià)格，日中價(jià)格只要是交易前就定好的，也是屬于pre-trade。這類(lèi)benchmark有四類(lèi)：前收盤(pán)價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)、決策價(jià)格和到達(dá)價(jià)格。
其中，決策價(jià)格$23.01和arrival price$23.09都可以作為參考價(jià)格。但鑒于B是為了獲得短期alpha才進(jìn)行此筆交易，arrival price作為參考價(jià)格更合適。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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