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2023-06-01 19:06這塊為啥默認相關(guān)系數(shù)是1,不應該是他們相互獨立,默認為0嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-06-02 09:37
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同學你好,這里的compartmentalised approach就是以一種審慎的態(tài)度,將所有風險直接加總,所以相關(guān)性就是1。幾個風險之間相關(guān)性為0肯定是不符合實際的。
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