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2023-06-01 22:48這個(gè)圖沒看出來為啥1%一定大于5%的面積呀？請老師再解釋一下
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-02 09:40
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同學(xué)，上午好。
這張圖想說明的是The percentage selected will affect the VaR. A 1% VaR would beexpected to show greater risk than a 5% VaR。1%的VaR要比5%有更大的風(fēng)險(xiǎn)。
舉例來說分位點(diǎn)在5%的VaR，他的數(shù)值一定是小于分位點(diǎn)在1%的VaR的數(shù)值的（比如5%的VaR的最小損失是90，那么1%的VaR的最小損失是100）因?yàn)樵酵筮?，損失越大，所以1%VaR＞5%VaR。
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追問
但是在面積上不是很明顯是5%的左邊要大于1%的左邊嗎？老師的說法不是很能理解
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追答
同學(xué)，下午好。老師這里講的是1%VaR＞5%VaR，沒有提到是面積大。
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追問
老師原話：5%的var，說明在分位點(diǎn)左邊是5%的面積，1%的Var，說明在分位點(diǎn)左邊是1%的面積，因此可以非常直觀的發(fā)現(xiàn)1%的var一定是大于5%的var。
所以我不理解怎么就非常直觀能看出來了？ -
追答
同學(xué)，上午好。5%VaR分位點(diǎn)對應(yīng)的數(shù)字要小于1%VaR分位點(diǎn)對應(yīng)的數(shù)字。
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