178****3862
2023-06-02 11:44老師說這個一開始就講過,請問是在哪里講的,我在視頻里沒有看到呀?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2023-06-02 17:47
該回答已被題主采納
同學,下午好。應該是被剪輯減掉了。
我這里把知識點補充下,pension asset - pension liabilit= surplus,
surplus at risk, 就是計算surplus的VaR, 用surplus的return - (surplus的volatility * t)再乘上NP, 就是surplus的VaR值了。
-
追問
請問這個公式需要掌握嗎?為什么會被剪輯掉呢?
-
追答
同學,上午好。這個知識點了解下即可。計算方式和參數(shù)VaR的方法一樣。
