姚同學(xué)
2023-06-02 18:28Targeted return
這里的change in price/change in bond yield,是得到什么? 還有就是change in swap MTM/change in swap yeild又得到什么?
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1個回答
Simon助教
2023-06-03 10:15
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同學(xué),上午好。
Long futures position Targeted Return: 期貨價格的變化扣減保證金成本,或者是收益率的變化扣減百分比下的保證金成本。
Receive fixed swap Targeted Return: 互換利率扣減浮動利率+逐日盯市的互換利率,或者是互換利率的差額,即這里的swap yield。
