楊同學(xué)
2023-06-03 13:22既然說underlying price上漲，delta call和delta put都會上漲，也就是說對于call 和 put而言，標(biāo)的資產(chǎn)價格對于其delta來說都是正相關(guān)的(call 從0變1，put從-1變0)；那么為什么講義第48頁顯示標(biāo)的資產(chǎn)價格對put delta是負(fù)相關(guān)？
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1個回答
Simon助教
2023-06-05 14:30
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同學(xué)，下午好。
48頁是股價和option價格的關(guān)系，put option的價格和股價負(fù)相關(guān)，股價越高，put option越便宜。所以put option的delta是負(fù)的。
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