努同學(xué)
2023-06-03 23:45請(qǐng)問(wèn)，F(xiàn)actor Sensitivity 是APT模型中的BETA嗎，在考試中是不是要先把Factor Sensitivity配平才能進(jìn)行Expected Return的比較呢？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-05 10:33
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同學(xué)，上午好。
1. Factor Sensitivity就是APT模型中的β。
2. 在考試時(shí)就是需要先把factor sensitivity 配平，再比較expected return，兩個(gè)expected return的差值就是套利的收益。
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