江同學(xué)
2023-06-04 09:30請(qǐng)問(wèn)在選擇portfolio構(gòu)建投資組合的時(shí)候, 在其他條件相同的情況下, risky組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的組合是不是優(yōu)于兩個(gè)risky組合?謝謝
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-06-04 23:45
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你好,這個(gè)不一定,要看具體的風(fēng)險(xiǎn)水平和回報(bào)情況。但是通過(guò)risky組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合可以構(gòu)建出optimal risky portfolio。
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追問(wèn)
可以具體展開(kāi) optimal risky portfolio嗎? 謝謝
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追答
你好,想要得到optimal risky portfolio,首先要構(gòu)建有效前沿,然后引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),形成無(wú)數(shù)條CAL,斜率最大的一條稱為Optimal CAL(其與EF的切點(diǎn)稱為optimal risky portfolio)。
