joyyy
2023-06-04 11:48老師,請問這道題我這么做哪里有問題
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-06-04 22:37
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同學你好,你這里算的是:組合方差變動量的“標準差”。
而題目問的是what is the change to portfolio volatility?,組合的波動率改變了多少。
所以應該是:新的波動率-舊的波動率?!径恰靶路讲?舊方差,在開方”】
你仔細想一下
