努同學(xué)
2023-06-04 20:15是否服從standard normal distribution會影響什么?題目中哪些特征可以判斷呢
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1個回答
Simon助教
2023-06-05 13:23
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同學(xué),下午好。
參數(shù)法VaR要求數(shù)據(jù)是正態(tài)分布,而蒙特卡洛法和歷史模擬法都不需要。因為題目中說,使用了歷史模擬法,所以不需要正態(tài)分布。
