努同學
2023-06-04 22:41BC選項能分別解釋一下嗎?我感覺題目的表述容易造成混淆
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1個回答
Simon助教
2023-06-05 13:43
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同學,下午好。
B選項,surplus=pension asset - pension liabilit= surplus, 而surplus at risk, 就是surplus的VaR, 具體計算方法是用surplus的return - (surplus的volatility * t)
C選項,maximum drawdown是最大回撤,它指資產價格從最高點下降至最低點所遭受的損失。
