水同學(xué)
2023-06-05 06:39mock2，下半場case11，IR的分母不是portfolio的standard deviation of return減benchmark的standard deviation of return
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-05 13:59
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同學(xué)，下午好。IR的計(jì)算公式中，分母是active risk，active risk是σ(Rp-Rb)，可以認(rèn)為是active return的標(biāo)準(zhǔn)差。他的具體計(jì)算公式見截圖。而在這道題目中，active risk的數(shù)據(jù)來自標(biāo)紅的一列，但這列數(shù)據(jù)是active risk的平方，對它開根號就行。
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