鴻同學(xué)
2023-06-05 11:05請問這道題中第二期上節(jié)點的1.9442%是怎么算出來的，e的10%次方=1.10517092 1.10517092*1.7677%=1.953610%
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2023-06-05 17:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里你用forward rate*e^σ來求節(jié)點利率的方法，說明你掌握了利率二叉樹的基本構(gòu)建思路，這種方法是正確的。
但是實務(wù)中利率二叉樹通常是計算機軟件生成的，還會經(jīng)過一定的校準，所以給的這個二叉樹，和用上述方法計算出來的會略有不同，考試中二叉樹都是會直接給出來的，不用過于擔(dān)心，掌握構(gòu)建思路即可。
為乘風(fēng)破浪的你【采納】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
-
追問
老師，您能再看下，這道題用已知的par curve求spot rate的話，從表格前兩行可以看到：par1=-0.25%，par2=0.75%，您能算出來s2=0.7538%嗎？我算出來也不一樣，這個思路有問題嗎？
-
追答
表格中給的S2是可以計算出的：0.75/(1-0.25%)+100.75/(1+S2)^2=100，把S2解出來就等于表格里面的數(shù)據(jù)，需要多保留幾位小數(shù)才能算出。
0
0
0
0
