努同學(xué)
2023-06-05 22:49但是題目并沒有說是否基于樣本內(nèi)還是樣本外數(shù)據(jù)，在數(shù)千次測試中脫穎而出的strategy是經(jīng)得起推敲的吧，為什么還是有data snooping的問題呢
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1個回答
Simon助教
2023-06-06 10:16
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同學(xué)，上午好。
data snooping是指不加篩選地對大量投資策略進(jìn)行回測并直接選擇其中表現(xiàn)最好的策略來構(gòu)建投資組合。這樣找出來的投資策略往往只適用于回測數(shù)據(jù)本身，不能推廣或者用于預(yù)測。
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