帥同學(xué)
2023-06-05 23:55請(qǐng)問第三問,為什么p最大 risk reduction最小
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-06-06 09:17
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同學(xué)你好。以兩個(gè)資產(chǎn)組合為例,組合的方差為W1^2*σ1^2+W2^2*σ2^2+2W1W2ρσ1σ2。ρ越大組合方差越大,方差/標(biāo)準(zhǔn)差衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小,方差越大風(fēng)險(xiǎn)越大,風(fēng)險(xiǎn)降低最小。
