陳同學
2017-05-23 22:59請問老師：Forward contract valuation的公式里面，為什么St只遞減收益不折現(xiàn)，而FP只折現(xiàn)不抵減收益？
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1個回答
大鬼班主任
2017-05-25 14:16
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同學你好，future contract 有很多，請問問的是哪一個。
同時給出一個公式做一個闡述，下圖公式中，pricing 的時候要將S0抵減掉發(fā)放的dividend的現(xiàn)值。最后將得到的值折現(xiàn)到T時刻。
而Valuation的時候，因為是發(fā)生在t時刻的事件，所以價值都要這算到t時刻。
不知道這算不算只抵減不折現(xiàn)和只折現(xiàn)不抵減。
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