周同學(xué)
2023-06-07 14:17老師 你好。如果只有看跌期權(quán)不同執(zhí)行價格的隱含波動率可以構(gòu)造成波動率“”微笑”嗎?
所屬:CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2023-06-12 11:39
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同學(xué),早上好。
不能的,一方面只有看跌期權(quán)不能畫出一個完整的圖形,只有一邊;另一方面人們對看跌和看漲的恐慌程度是不同的,上漲不恐慌和下跌恐慌,因此兩邊并不對稱。
加油,祝你順利通過考試~
