楊同學(xué)
2023-06-08 09:53什么情況下portfolio的beta=1?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-08 10:36
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同學(xué),上午好。
beta=1意味著portfolio的波動(dòng)完全和指數(shù)一樣。從CAPM看,Rp=Rf+beta(Rm-Rf),如果beta=1,Rp=Rm。
如果題目沒有明確說明portfolio的beta是多少,那么像這道題里面,出現(xiàn)passively tracking index,就能認(rèn)為是beta=1。
