靜同學(xué)
2023-06-08 16:04這里不理解，用準(zhǔn)確定價的含權(quán)債券倒推出來的oas為什么是不含權(quán)的？難道不是含權(quán)的嘛？
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1個回答
Danyi助教
2023-06-09 11:43
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同學(xué)你好，
OAS的定義其實是期權(quán)調(diào)整價差 ：對于含期權(quán)的債券，剔除期權(quán)的影響之后， 對于債券要求的風(fēng)險補(bǔ)償。所以它是不含權(quán)的。
含權(quán)債券的收益率，比如callable bond應(yīng)該是=benchmark rate+OAS+call option。
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