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2023-06-08 16:10上課老師不是說主動(dòng)收益分為兩部分，AA和SS嗎，對吧。資產(chǎn)配置權(quán)重方面的收益用畫圖的方式是用主動(dòng)管理的權(quán)重-benchmarck的權(quán)重再乘以基準(zhǔn)的收益，而個(gè)股選擇的收益用畫圖的方式是用主動(dòng)管理的收益-benchmarck的收益再乘以基準(zhǔn)的權(quán)重；題目里第三列的數(shù)字是積極管理的權(quán)重，而第四列的數(shù)字是基準(zhǔn)的群眾，對不？但是第一題證券選擇所帶來的的主動(dòng)回報(bào)，它等于0.63×(0.369-0.316)＋0.28×(-0.024＋0.026)＋0.09×(0.334 0.283)=3.9%這個(gè)解答里0.63是積極管理的權(quán)重，錯(cuò)了??？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-08 17:28
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同學(xué)，下午好。
Security Selection是（Rp-Rb）×Wp
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