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2023-06-08 18:18key rate duration 跟策略的attractiveness有什么關(guān)系呀
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-09 11:15
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同學(xué),上午好。
可以根據(jù)不同點(diǎn)的利率變動(dòng)進(jìn)而考慮該使用如何的策略。KRD衡量某個(gè)點(diǎn)的利率變動(dòng)而其他利率不動(dòng)時(shí)對(duì)債券整體組合的影響,那么如果是中間利率下降而其他利率不變,就該long Bullet;如果是兩端利率下降而中間利率不變,就該long Barbell。
