姚同學(xué)
2023-06-09 10:57no residual interest rate swap mark-to-market exposure
怎么理解 “no residual interest rate swap mark-to-market exposure”?
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1個回答
Simon助教
2023-06-09 11:51
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同學(xué),上午好。
對于CDS來說,如果期間真發(fā)生了違約事件,CDS protection seller 就會向CDS protection buyer支付賠償金,CDS合同終止,所以就沒有residual value。
