阿同學
2023-06-09 12:56為什么AR1的x是183,AR2的x是y t-1 t-2的取值不是181 182
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-06-10 12:48
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同學你好。AR(1)和AR(2)模型的觀測數(shù)據(jù)分別是180和179,這是題目表格已經(jīng)給到的。如果使用AR1預測2015.10月數(shù)據(jù),那么滯后的X應該是2015.9,此時x是183。這些與本題并沒有直接關系,老師也沒有說。
如果是遇到有關AR模型預測的題目,直接將模型寫出來,用鏈式法則依次帶入數(shù)據(jù)即可求出預測,不需要像同學這樣看x是第多少個數(shù)據(jù)。
