阿同學(xué)
2023-06-09 13:021.75 1.97分別是什么的cv, 不是都說了1.75是DW的cv嗎為什么和1.97比來判斷DW test,這里的ts是用來比較DW的ts嗎,我們自己一般怎么計算 無論ts和1.75還是1.97比,AR1都小,不拒絕,那就是不存在自相關(guān) A是對的啊
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-06-10 12:28
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同學(xué)你好。
1)1.75是DW test的下限關(guān)鍵值,1.97是t test的關(guān)鍵值,這是兩個不同的檢驗的數(shù)據(jù)。
2)視頻中老師并沒有拿1.75與1.97進行比較。
3)DW test的統(tǒng)計量現(xiàn)在考綱不要求計算。t test 的統(tǒng)計量為自相關(guān)系數(shù)除以標準誤。
4)AR模型使用t test,滯后一階的統(tǒng)計量為5.5遠大于關(guān)鍵值,說明拒絕原假設(shè),存在自相關(guān)性。
