阿同學(xué)
2023-06-09 13:23不是說ts太小了不能拒絕，原假設(shè)是有單位根，不拒絕那就是有單位根，所以上一題是不平穩(wěn)啊
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-06-10 13:17
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同學(xué)你好。第二題與第三題回歸的時(shí)間序列都不一樣。第三題是原始數(shù)據(jù)，第二題是原始數(shù)據(jù)經(jīng)過差分后的時(shí)間序列數(shù)據(jù)。
表一給到的是一階差分后的數(shù)據(jù)，ts小于關(guān)鍵值，說明一階差分后的斜率系數(shù)不顯著不為0，說明差分后的模型是沒有單位根協(xié)方差平穩(wěn)的，那么轉(zhuǎn)到原始數(shù)據(jù)模型，可以得到存在單位根。
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