1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-25 13:50
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同學(xué)你好
從BSM模型來(lái)理解：
C=S0*N(d1)-(X*e^-rT)*N(d2)
long了N（d1）份的stock，short了e^-rTN(d2)份的future，
然而這里為什么是short bond呢？
估計(jì)一下，這個(gè)是一個(gè)bond 的option吧。
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追問(wèn)
(X*e^-rT)*N(d2) 這個(gè)部分我記得不是表示債券么？
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追答
如果是債券，那就是short N（d2）份的債券，如果把它看作future，
那就是short e^-rT*N(d2)份的future。具體判斷看題目的說(shuō)法。
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