會同學
2023-06-10 14:54現(xiàn)金或無價值看漲期權空頭方,當ST>K要貼錢,當ST小于K卻什么都沒有,不管什么方向都是虧的,那空頭方為什么要干這不利己的事? 這在現(xiàn)實生活中不存在的啊
所屬:CIIA卷二 > 衍生產品估值與分析 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2023-06-26 13:12
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同學,下午好。
現(xiàn)金或無價值看漲期權在到期時如果股票價格ST高于執(zhí)行價格K,則支付固定金額X;
現(xiàn)金或無價值看跌期權在到期時如果股票價格ST低于執(zhí)行價格K,則支付固定金額X。
在兩種情況下,現(xiàn)金或無價值期權的執(zhí)行價格不影響支付的金額,而只決定期權持有者是否會收到固定的支付。
加油,祝你順利通過考試~
