怎同學(xué)
2023-06-10 16:32這題怎么理解啊，不懂這個(gè)表是什么意思，outcome1這一列咋解釋
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-06-12 09:51
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同學(xué)你好。這題考察相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)越大，分散化效果越低。
outcome就是不同的情況。例如資產(chǎn)1在正常情況下、衰退情況下和繁榮情況下它的收益分別是表中的數(shù)字。
例如以正常情況、衰退、繁榮三種情況為例，分散化就是資產(chǎn)收益在各個(gè)情況下都有，不要集中在某一種情況下。例如資產(chǎn)1在繁榮情況下獲利頗豐，在衰退情況下收益不理想，那么另一個(gè)資產(chǎn)就要相反才能使得兩個(gè)資產(chǎn)相關(guān)性降低，從而達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)降低的效果。
本題可以使用金融計(jì)算器統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)功能。在【DATA】中輸入各數(shù)據(jù)，以資產(chǎn)1與2為例。X系列數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)1個(gè)情況下的收益，Y系列數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)輸入資產(chǎn)2的收益，然后在【STAT】中選擇【LIN】，后面可以查到相關(guān)系數(shù)r的情況。
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