evan
2023-06-10 16:40這道題總覺得有問題,不帶%計算時,相當(dāng)于我最終結(jié)果放大了100倍,1M 的Vega notional 最終獲得了4.3M的gain,這是不是也不太合理呀
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1個回答
Simon助教
2023-06-11 12:38
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。vega notional是volatility變動1%帶來的損失或利得。根據(jù)題意,volatility變動遠超1%,最終獲得4.3M的gain是解釋的通的。
