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2023-06-10 19:22老師，您好，這里的60%-120%和30%-60%，的計算公式是什么呀
所屬：CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-06-12 14:21
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同學(xué)你好，
60%-120%是是空頭頭寸占比范圍，就是short position的金額/資產(chǎn)凈值
30%-60%是凈空頭頭寸占比范圍，凈空頭頭寸是空頭金額-多頭金額，然后再比上資產(chǎn)凈值得就是凈空頭頭寸的比重。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
假設(shè)都用公式空頭頭寸/資產(chǎn)凈值，short dedicated空頭比例可能比short biased 低？
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追答
所以dedicated short的空頭比例比short biased高
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追問
short dedicated 假設(shè)空頭頭寸 60，凈資產(chǎn) 100
short biases 假設(shè)空頭頭寸100，多頭40，凈資產(chǎn) 100
后者的空頭比例比前者高，不太符合描述 -
追答
這里的比例是net short的比例。
如果short bias空頭是100，多頭40，net short為60
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