tina
2023-06-10 19:49老師，根據(jù)put call parity，p+s=c+pv（x），synthetic long call=p+啥，那可以推出c+pv（x）=c？
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1個回答
Simon助教
2023-06-11 12:47
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同學，下午好。期權的premium（也就是定價），和期權未來的payoff（未來行不行權的現(xiàn)金流）要區(qū)分開來，這是兩個不同概念。
put call parity復制的是期權的定價，利用期權定價來套利。
而synthetic long call，這里，復制的是call的payoff，所以long call=long put + long stock
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