Nelly
2023-06-10 21:41這個公式依據(jù)的是什么遠期利率貼現(xiàn)公式呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-06-11 15:57
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同學你好,
第一:債券價格的其中一種計算方法是:未來現(xiàn)金流以各自的即期利率(spot rate)進行貼現(xiàn)求和。
如圖1
第二:每一個即期利率都可以通過遠期利率進行表示。
如圖2
第三:公司債的收益率=國債收益率+spread。
這三個結合就得到了講義上的式子
