趙同學(xué)
2023-06-11 00:16您好第二個的return我有點不理解，比如現(xiàn)在浮動利率2%，我最初進(jìn)入的swap收的固定是6%，現(xiàn)在通過盯市發(fā)現(xiàn)swap收的固定應(yīng)該是4%，那么按這個公式就應(yīng)該是（6-4）+（6-2），那這里盯市的收益不已經(jīng)包含在carry里面了嗎（6-2）再算一個6-4不就重復(fù)考慮了2%的收益嗎
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1個回答
Simon助教
2023-06-11 12:55
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同學(xué)，下午好。
比如現(xiàn)在浮動利率2%，我最初進(jìn)入的swap收的固定是6%，現(xiàn)在通過盯市發(fā)現(xiàn)swap收的固定應(yīng)該是4%，這部分gain是（6%-4%），另外現(xiàn)在固定端利率4%（注意這里不是6%，6%是過去式，如果逐日盯市，相當(dāng)于每天進(jìn)入一份新合約，新合約的固定利率是4%），浮動端利率2%，這部分也有g(shù)ain（4%-2%），合起來是（6-4%）+（4%-2%）=4%，相當(dāng)于一開始進(jìn)入swap，固定6%，浮動2%的gain。
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