趙同學(xué)
2023-06-11 16:18最后一問，不理解為什么用t分布就是敏感性分析了。？
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1個回答
Simon助教
2023-06-11 19:11
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同學(xué)，下午好。
t分布相對于正態(tài)分布而言是低峰肥尾的，比如模擬一只股票的收益率，我先假定了這只股票的收益率服從正態(tài)分布，然后我發(fā)現(xiàn)了這只股票的收益率其實并不滿足正態(tài)分布，發(fā)生極端損失的概率較高，應(yīng)該用一個有偏肥尾的分布來代替正態(tài)分布。所以我將正態(tài)分布的假設(shè)換為了有偏的t分布，來重新模擬股票的收益率。在這個過程中，我只改變了分布這一個變量，所以是敏感性分析。
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