李同學(xué)
2023-06-11 16:38為什么遠(yuǎn)期折價(jià)，要在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入B呢？不是遠(yuǎn)期市場(chǎng)呢？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-11 17:57
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同學(xué)，下午好。carry trade 和 forward rate bias是同一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
1. 站在carry trade的角度分析，就該借低利率貨幣A，投資高利率貨幣B。所以是現(xiàn)貨市場(chǎng)賣(mài)出A，買(mǎi)入B。
2. A的利率低，B的利率高。那么未來(lái)確實(shí)A貨幣溢價(jià)，B貨幣折價(jià)。A利率低=未來(lái)A溢價(jià)，B利率高=未來(lái)B折價(jià)。參照1，所以還是在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入B
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