趙同學(xué)
2023-06-11 19:35請問這道題為什么不能用藍筆的方法比較active risk,然后就知道IR誰大,然后不就知道SRp誰大了嘛。 ?
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1個回答
Simon助教
2023-06-12 10:16
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同學(xué),上午好。
藍字第一個公式中IR^2是舊組合的,也就是portfolioA,portfolioB,portfolioC的IR。
而藍字第二個公式的主動風(fēng)險是新組合的主動風(fēng)險,新組合包含了benchmark和之間的舊的portfolio,兩個主動風(fēng)險不一樣,不能把第二個公式計算出的主動風(fēng)險放到第一個公式里去比較SRp
