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2023-06-11 20:031、風(fēng)險溢價:組合科目中計算利率使用復(fù)利計息的方式(1+ 名義利率)=(1+ 無風(fēng)險利率)(1 +風(fēng)險溢價) 2、真實收益率(1+真實利率)=(1+名義利率)/(1+通脹率),這2個公式啥區(qū)別?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-06-12 11:49
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同學(xué)你好。前面是利率的疊加法,即名義利率在某個基礎(chǔ)利率上(一般為無風(fēng)險利率)加上相應(yīng)的溢價;后面是費(fèi)雪公式,講的是名義利率與實際利率之間的關(guān)系。
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追問
課件哪里講過這知識點?
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追答
同學(xué)你好。在組合管理科目這組合收益這中有講到,也在其它科目例如經(jīng)濟(jì)學(xué)、權(quán)益、固收、數(shù)量都有講到,并不是說這個知識點只專屬于一個科目,這個知識點是一個基礎(chǔ)的常識,在二級與三級相關(guān)估值方法這也會運(yùn)用到有關(guān)思想。
