趙同學(xué)
2023-06-11 20:14請(qǐng)問這兩道題怎么做？什么指標(biāo)是ex ante什么指標(biāo)是realized的？？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-12 10:32
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同學(xué)，上午好。ex ante是事前預(yù)測(cè)，比如E(Ra)，而realized是事后實(shí)際發(fā)生的，最后一列就是實(shí)際發(fā)生的。
IC和TC的公式見截圖。其中IC=correlation(Ra/risk，E(Ra)/risk)，TC=correlation(E(Ra)/risk, Δw×E(Ra))
把計(jì)算相關(guān)系數(shù)要用到的兩列數(shù)據(jù)求出來后，之后具體計(jì)算要使用金融計(jì)算器，
1.按2nd→7，進(jìn)入數(shù)據(jù)輸入頁面。
2.再按2nd→CE|C，清空舊數(shù)據(jù)。
3.接著輸入數(shù)據(jù)，輸一個(gè)數(shù)，按一下enter。全輸入完后退出。
4.按2nd→8，就能查看均值，標(biāo)準(zhǔn)差，相關(guān)系數(shù)這些數(shù)據(jù)了，按↓翻頁查找。（金融計(jì)算器里相關(guān)系數(shù)是r）
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追問
如何根據(jù)題目判斷出第一個(gè)是求IC第二個(gè)是求TC？ 題目看不太懂
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追答
同學(xué)，上午好。
第一問關(guān)鍵詞good at forcasting，善于預(yù)測(cè)，就是IC，不用動(dòng)手
第二問關(guān)鍵詞efficient in portfolio construction，要?jiǎng)邮謽?gòu)建組合，就是TC。
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