鴻同學(xué)
2023-06-11 22:08active risk那一列百分比是怎么算的？總和不是100%
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-12 09:30
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同學(xué)，上午好。這里active risk的計(jì)算是通過(guò)Active risk squared主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方差得來(lái)的。
Active risk squared = Active factor risk + Active specific risk，其中Active risk squared、Active factor risk、Active specific risk都是方差的概念（方差可直接相加減）。
以Portfolio A為例，active risk squared=49=Active factor risk（29.4） + Active specific risk（19.6），對(duì)active risk squared開(kāi)方，就是active risk=7。
active risk那一列是各個(gè)portfolio的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，在此處，直接相加沒(méi)有意義，他們之間沒(méi)關(guān)系。
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追問(wèn)
老師，我想問(wèn)的是百分比化以后，active risk列的7%、5%、1%是如何求得的
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追答
同學(xué)，上午好，active risk他們沒(méi)有百分比化，就是絕對(duì)值，計(jì)算方法是對(duì)active risk squared開(kāi)方
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追問(wèn)
老師好，對(duì)49開(kāi)方得到7，為什么會(huì)有百分號(hào)？
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追答
同學(xué)，上午好，49是主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方差，寫完整是49%^2，開(kāi)根號(hào)就是7%
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