趙同學(xué)
2023-06-12 10:16第二問的delta具體指什么？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-12 10:42
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同學(xué)，下午好，這里的delta是期權(quán)的那個(gè)delta，表示股票價(jià)格變化，引起期權(quán)價(jià)格變化，定義是是當(dāng)其他因素保持不變時(shí)，期權(quán)價(jià)格對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格微小變化的敏感性。其中call的delta為正，范圍0到1，put的delta為負(fù)，范圍-1到0。
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