趙同學(xué)
2023-06-12 10:43第五問,為什么不選A?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-06-12 14:40
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同學(xué),下午好。
liquidity gap通常用于銀行,衡量的是存款是短期,貸款卻是長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)。
surplus at risk用于養(yǎng)老金,surplus=pension asset - pension liabilit= surplus, 而surplus at risk, 就是surplus的VaR, 具體計(jì)算方法是用surplus的return - (surplus的volatility * t)
