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2023-06-12 12:58Q1，C選項中的next 250 trading days 這個表述對嗎？是不是也不可以預(yù)測未來，還是可以的？
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1個回答
Simon助教
2023-06-12 14:47
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同學(xué)，上午好。
C選項里，next 250 trading days是可以的，錯在average daily loss
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追問
用過去數(shù)據(jù)得到的var，可以預(yù)測未來的VaR嗎？??
這個和過去的業(yè)績預(yù)測未來的業(yè)績不是一個邏輯嗎 -
追答
同學(xué)，下午好?？梢灶A(yù)測，不代表預(yù)測的一定準(zhǔn)。
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追問
那我們不是一直強調(diào)過去是業(yè)績不代表未來么。。？
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追答
和業(yè)績這句話無關(guān)。過去我股票賺40%，未來一定賺40%嗎，不一定。
但是VaR本身是一個概率，有一定預(yù)測作用，比如1天的5%VaR是100，表示1天內(nèi)有5%的概率最小損失100，如果損失130,150,160都在這個這個范圍里，最后可以統(tǒng)計一大段時間，看是不是符合這個概率分布。其中VAR有個方法就是蒙特卡洛法，就可以預(yù)測未來。
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