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2023-06-12 21:45老師這里說的還有30天到期是怎么看出來的,為什么老師的T是0.25而答案寫的是90/365?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-06-13 09:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
老師口誤了,應(yīng)該是還有90天到期,這個信息是從期權(quán)到期時間“90-day”得出的
0.25是近似值,因為90/365可以近似為90/360,考試的時候按照題目解析給出的90/365進行求解
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