楊同學(xué)
2023-06-13 14:02當(dāng)liability價值固定,asset的BPV比它高不好嗎?可以cover liability不是嗎?為什么要調(diào)低?
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1個回答
Simon助教
2023-06-13 16:58
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同學(xué),上午好。
這里的目的是duration match,是資產(chǎn)和負債BPV匹配,舉例來說如果利率上漲,那么asset BPV大于liability的BPV,asset會跌的更多。
BPV不匹配的模式會在之后的章節(jié)里探討。這里目的就是讓BPV asset=BPV liability
