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2023-06-13 14:47Q3,consistency of active return,這個不是強調持續(xù)性么？IR不是衡量的是每單位的主動風險獲得的主動回報，這個和持續(xù)性有什么關系？ volatility這種波動不是會影響持續(xù)性嗎？波動率越高持續(xù)性越低
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1個回答
Simon助教
2023-06-13 17:40
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同學，上午好。而題目中問的是the greatest consistency of active return，強調的是active return，問的是哪個portfolio獲得active return的能力最強。所以看的是IR，IR=active return/active risk，從數學的角度來理解，IR是每承擔一單位的主動投資風險所能夠獲得的主動投資收益，其衡量的是獲得超額收益的能力。
consistency這里是符合，一致。就是我先的portfolio的active return的能力要最強，否則，就是不一致。
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